|
|
Modelování predikce bankrotu MSP v prostředí států V4
Suchánek, Aleš ; Režňáková, Mária (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci nového bankrotního modelu určeného pro malé a střední podniky v odvětví stavebního průmyslu v prostředí států Visegrádké čtyřky. První část práce je zaměřena na vymezení pojmů bankrot, bankrotní model a jejich zasazení do historického kontextu, následuje popis vybraných bankrotních modelů, stručná charakteristika stavebního průmyslu a analýza tohoto odvětví. V praktické části je testována spolehlivost vybraných bankrotních modelů a následně je zkonstruován nový bankrotní model.
|
|
|
Energy Performance Certificate as One of Mortgage Default Determinants in the Czech Republic
Strašlipka, Jakub ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Švéda, Josef (oponent)
Tato práce zkoumá vliv průkazů energetické náročnosti budov na pravděpodob- nost selhání hypoték v České republice. Data pro analýzu poskytuje velká česká banka - použitý vzorek obsahuje informace o 125 641 úvěrech a je rozdělen do tří skupin podle energetické náročnosti zajištěné nemovitosti. Pro výpočet pravděpodobnosti selhání je použita logistická regrese; efekty kon- venčních prediktorů nesplácení jsou zahrnuty. Úvěry poskytnuté na nemovitosti s průkazy tříd A, B vykazují nižší pravděpodobnost selhání o 7.1 pb (zhruba 40%) než úvěry s průkazy tříd C, D, ceteris paribus, zatímco pravděpodob- nost selhání se statisticky neliší mezi úvěry s průkazy C, D a těmi s průkazy E, F, G. Výsledky mohou být zohledněny bankami při vytváření rámců řízení klimatických rizik, případně při hodnocení dopadů politik, nebo jinými zúčast- něnými stranami při nastavování očekávání od bank. Vzhledem k zahrnutí bankou interně odhadnutých certifikátů do analýzy a nejednoznačným výsled- kům ve vzorku oficiálních certifikátů, je doporučeno potvrzení závěrů této práce dalším výzkumem.
|
|
|
Modelování predikce bankrotu MSP v prostředí států V4
Suchánek, Aleš ; Režňáková, Mária (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci nového bankrotního modelu určeného pro malé a střední podniky v odvětví stavebního průmyslu v prostředí států Visegrádké čtyřky. První část práce je zaměřena na vymezení pojmů bankrot, bankrotní model a jejich zasazení do historického kontextu, následuje popis vybraných bankrotních modelů, stručná charakteristika stavebního průmyslu a analýza tohoto odvětví. V praktické části je testována spolehlivost vybraných bankrotních modelů a následně je zkonstruován nový bankrotní model.
|
|
|
Default of time in business transactions and its consequences
Kucejová, Zuzana ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Omeškanie v obchodných vzťahoch a jeho dôsledky Abstrakt Tému omeškanie v obchodných vzťahoch a jeho dôsledky som si vybrala preto, lebo vo svojej budúcej kariére sa chcem venovať prevažne súkromnému právu a považujem za veľmi prospešné zoznámiť sa s touto témou do hĺbky. Omeškanie v obchodných vzťahoch je veľmi často sa vyskytujúci jav. Môže spôsobiť veľké problémy v ekonomickej situácii subjektov, ktorých vzťahy sa riadia obchodným zákonníkom. Je preto potrebné upraviť dôsledky omeškania, aby sa zmiernili dopady porušenia obchodného vzťahu na stranu tohto vzťahu a potrestala sa strana, ktorá porušenie spôsobila. Zákonná úprava taktiež núti strany záväzkového vzťahu, aby svoj záväzok splnili. Cieľom mojej práce je analyzovať tému omeškanie v obchodných vzťahoch a jeho dôsledky, venovať pozornosť niektorým nedostatkom právnej úpravy a navrhnúť možné zmeny. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. V prvej som sa zamerala na pojem omeškania v obchodných vzťahoch a podstatu tohto pojmu. Kapitola je rozdelená do dvoch častí. Prvá sa zaoberá omeškaním dlžníka a ďalšia omeškaním veriteľa. V druhej kapitole sú rozobrané dôsledky omeškania v obchodných vzťahoch. Je rozdelená do siedmych podkapitol, v každej sa venujem konkrétnemu dôsledku omeškania. Hlavné závery, ku ktorým som prišla, sú nasledujúce. Obchodný zákonník...
|
|
|
Portfolio diversification on P2P loan markets
Polák, Petr ; Skuhrovec, Jiří (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Tato práce prezentuje způsoby, jakými mohou investoři sestavit optimální portfolio na on-line peer-to- peer úvěrové platformě. Práce vychází ze standardní teorie portfolia, kterou aplikuje na unikátní data obsahující 886 tisíc půjček poskytnutých mezi lety 2008 a 2015 prostřednictvím platformy Lending Club. Nejprve ukazuje, že mezi různými kreditními skupinami existuje nenulová kovariance, kterou je nutno zohlednit při optimalizaci portfolia. Poté za využití logistické regrese zkoumá, jaké faktory předpovídají selhání úvěrů. S využitím předpovědí se výkonost portfolia významně zlepší. Následně práce provádí simulační cvičení, které dokumentuje přínosy diverzifikace plynoucí z investování do vyššího počtu úvěrů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Využití ratingu v regulatorní praxi
Řehořová, Monika ; Blahová, Naďa (vedoucí práce) ; Metrah, Samy (oponent)
Diplomová práce se zabývá využitím ratingu v rámci přístupu stanovení kapitálových požadavků. Zaměřuje se na použití standardizované metody a interního ratingového modelu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku s ohledem na různé expozice. Hodnotí, který z přístupů se lépe hodí pro řízení rizika a potřeby kapitálové přiměřenosti s ohledem na kritiku externích ratingových agentur a složitost interního ratingového systému. Blíže také rozebírá problém odpovědnosti ratingových agentur za hodnocení a nedostatečné konkurenční prostředí. Pojednává o možných alternativách k externímu ratingu. Detailněji zkoumá proces interního ratingu v bankách a faktory, které ovlivňují ratingové hodnocení z hlediska expozic vůči různým subjektům. Následně také rozebírá stanovení výše opravných položek k očekávaným ztrátám z pohledávek a případný dopad přijetí IFRS 9 na kapitálovou přiměřenost.
|
|
|
Komparace ekonomických krizí 1998 a 2014 v Ruské federaci
Noskov, Nikolay ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Metrah, Samy (oponent)
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou krizových událostí roku 1998 a 2014 v Rusku. Práce je koncipována tak, že se komparace provádí s ohledem na vývoj hospodářství a s vymezením hlavních problémů ekonomického modelu, jež následně byly zařazeny mezi předpoklady těchto krizí. Práce je důležitá především z hlediska pochopení podstaty problémů ekonomiky v různých časových obdobích a jejích následné komparace. Odpovídá na otázku, udělalo-li Rusko jakýsi pokrok za doby své existence a změnil-li se přístup vlády k ekonomickému plánování a určení priorit rozvoje. Cílem práce je provedení komplexní analýzy každého případu s přihlédnutím k vývoji ekonomiky a jejích následná komparace na základě znalostí získaných v průběhu vypracování práce. V prvních kapitolách je k nahlédnutí teoretický pohled na problém krizí. Dále následuje analýza ekonomiky státu v předkrizových obdobích a podrobné zkoumání každé krize. Práce rozsáhle pracuje s daty za období 1992-2015 pomocí grafické, korelační a regresní analýzy. V závěrečných částech práce uvádím vlastně porovnání s roztříděním charakteristických rysů obou událostí do shodných a odlišných, dále jsou k dispozici i vlastní doporučení ohledně budoucího vývoje. Výsledkem práce je závěr, že Rusko pořád zažívá strukturální problémy v ekonomice a uplynutím času se jenom změnil jejích charakter. V obou případech se právě celkový ekonomický model, který se formoval několik let za sebou, jevil jako hlavní předpoklad pro porušení stability.
|
|
|
Too sovereign to fail
Bergerová, Tereza ; Šíma, Ondřej (vedoucí práce) ; Pour, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se věnuje porovnání tržních a státních selhání. Příčin tržního selhání je mnoho, v této práci jsou popsány externality, veřejné statky, monopol a informační asymetrie. Státní selhání má také více příčin, v práci nalezneme byrokracii, zájmové skupiny, dobývání renty a politicko-ekonomický cyklus. Všechny tyto příčiny tržního a státního selhání jsou provázány reálnými příklady z praxe. Jedna z kapitol je věnována kauze H-System, na níž je zřejmé prolnutí tržních a státních selhání. Důležité je srovnání úpadku státu oproti firmě. Jakmile určitá firma zkrachuje, již dále neexistuje. Pokud však stát upadne do defaultu, nestane se, že by zcela zanikl. Stát je too sovereign to fail, neboli až moc silný, mocný a nenahraditelný na to, aby mohl zaniknout.
|
|
|
Credit default swaps
Veselý, Vladimír ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza vývoje trhu s credit default swapy a současné situace na něm. Práce by se dala rozdělit do tří částí. V úvodní části seznamuje čtenáře se základními pojmy, principy a klíčovými produkty. V další části se zabývá historickým vývojem credit default swapů, regulatorními kroky probíhajícími v posledních letech a změnami na trhu. Na závěr práce poukazuje na různé možnosti oceňování credit default swapů, a to buď pomocí Hull-White modelu, par asset swapu nebo lineární regrese. Práce si klade za cíl pomoci čtenáři se základní problematikou credit default swapů. Klíčová slova Credit default swap, úvěrové riziko, úvěrová událost, centrální protistrana, asset swap spread Délka práce 65 231
|
|
|
Liquidity risk under Basel III in the EU
Mošnová, Alžběta ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Doležel, Pavel (oponent)
V návaznosti na nedostatky bankovní regulace, které odhalila nedávná globální finanční krize, Basel III zavádí dva nové požadavky na likviditu bank, Liquidity Coverage Ratio (LCR) a Net Stable Funding Ratio (NSFR). Cílem této práce je zjistit, zda je NSFR optimálně nastaveno, či zda bude předmětem změn, tak jako jsme mohli vidět u LCR. Na základě aproximace NSFR pro vzorek 3 128 evropských bank v období od roku 2007 do roku 2012 zkoumáme, zda budou banky schopny NSFR splnit. Výsledky ukazují, že se banky tomuto požadavku doposud nezačaly přizpůsobovat, ale i přesto by v budoucnu neměly mít problém NSFR splnit, jelikož v roce 2011 by NSFR splňovalo již 40,3% bank z našeho vzorku. Na základě analýzy Probit modelu můžeme říci, že NSFR je správně nastaveno, v budoucnu opravdu sníží pravděpodobnost defaultů bank a proto i zvýší stabilitu celého finančního systému. NSFR stress testing ukazuje, že pokud by NSFR bylo definováno striktněji, na celkovou stabilitu systému by to již nemělo vliv. Současná verze NSFR se proto zda být optimální a podle našeho názoru by měla být implementována dříve než v roce 2018.
|
host ::
RSS.